MSCI推出使投资者能够评估所面临气候风险的解决方案

该工具可衡量气候变化对公司估值的影响

纽约–(美国商业资讯)–全球投资界关键决策支持工具和服务领先提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天推出了一项帮助投资者评估其所面临与气候相关的风险和机会的解决方案。

由MSCI ESG Research LLC提供的MSCI气候风险值(气候VaR)提供前瞻性和基于回报的估值评估,以衡量气候变化对公司估值的潜在影响。它通过特定于安全的模型,为金融机构(包括投资管理人、银行、资产所有者和保险公司)识别可能面临气候变化所产生最严重影响风险的资产提供了方法,同时帮助识别创新的低碳投资机会。

该工具提供关于投资组合和下行风险潜在低迷市场评估的见解,将与气候相关的成本转化为潜在的估值影响。该工具涵盖一万多家公司,评估它们在分析范围内的所有相关股票和公司债券。

该框架与G20金融稳定委员会气候相关披露特别工作组(TCFD)密切相关,为寻求在监管要求不断增强的情况下提高报告质量的投资者提供帮助。

MSCI环境、社会和公司治理(ESG)负责人Remy Briand表示:“由于环境、社会和公司治理方面的重大变革推动了向低碳经济的转变,全世界对于气候变化的态度正在迅速演变。当我们到达这一拐点时,投资者现在公开表示希望自行采取措施应对气候变化的严峻现实,他们同时呼吁投资行业的其他人士也这样行事。结果,管理气候风险已成为投资过程越来越重要的原则,同时能够衡量气候变化的影响并建立可抵御气候风险的投资组合。

“直到现在,投资者还没有工具来衡量转型或物理风险的潜在影响或气候变化对其投资组合的经济影响。MSCI气候VaR的推出是MSCI致力于创建解决方案来支持急切寻求将ESG考虑因素纳入其投资组合的投资者的结果。我们在2019年收购了Carbon Delta,而MSCI气候VaR将MSCI ESG Research在ESG风险管理方面的行业领先能力与Carbon Delta在气候变化情境分析方面的专业知识相结合。”

了解与气候相关风险的各个方面

MSCI气候VaR有四种应用供投资者使用:

  • 政策转型情景:政策情景根据世纪末的时间范围汇总了未来的政策成本。MSCI的模型通过将气候政策和未来减排代价估值叠加到公司数据上,提供关于当前和即将出台的气候政策将如何对公司产生影响的见解
  • 创新转型情景:低碳技术情景基于公司具体专利数据,提供关于公司正在为帮助向低碳经济转型而进行的战略投资的见解
  • 投资组合变暖潜力:变暖潜力方法可计算公司活动对气候变化的贡献,提供精确的温度值,指示公司活动目前所对应的未来温度
  • 物理风险和机会:物理情景评估与几种极端天气危害(如极端高温、极端寒冷和洪灾风险)有关的影响和财务风险

为投资者提供可行的见解

MSCI气候VaR提供关于与严重天气危害(如洪灾)有关的物理风险的一系列见解。

通过利用包含60多万项地理参照资产的MSCI的资产位置数据库以及财务建模,MSCI ESG Research可评估与资产损坏和业务中断有关的财务风险。这可将成本归属于各个企业,并将其计入MSCI气候VaR指标的计算中。

分析显示,MSCI ACWI指数成分股拥有的全球设施中有近7%受到沿海洪灾风险的影响,而近62%的指数成分股至少有一处设施位于容易发生洪灾的地区,从而向投资者强调考虑这些风险并将此信息整合到其投资决策中的重要性。

此外,就设施数量和公司所在地的潜在损坏程度而言,亚洲面临的沿海洪灾风险最高,有6257处设施面临风险,从现在起到2050年将有2.25万亿美元的收入面临风险1

欧盟面临沿海洪灾风险的设施数量为第二高(2270处),而美国面临风险的收入为5410亿美元。根据MSCI气候VaR的数据,如果不投入大量资金实施沿海保护和改造,到2050年,全球一半以上面临风险的资产将无法维持。

气候风险研究与开发主管Oliver Marchand继续表示:“洪灾风险分析只是气候VaR可以提供的强大见解的一个例子,有助于在投资决策过程中识别和整合气候变化风险。”

MSCI气候VaR由MSCI位于苏黎世的气候风险中心开发,该中心是开发气候变化风险分析和工具的中心部门。该中心的目的是在Carbon Delta已经建立的关系的基础上,与全球领先学术和研究机构一起建立牢固的合作伙伴关系,以促进气候科学在金融风险分析中的应用。

MSCI宣布其已于2019年10月收购Carbon Delta。有关更多信息,请访问msci.com。

关于MSCI ESG Research产品和服务

MSCI ESG Research产品和服务由MSCI ESG Research LLC提供,旨在为全世界的公司提供关于环境、社会和治理相关业务实践的深入研究、评级和分析。MSCI ESG Research LLC提供的ESG评级、数据和分析也用于构建MSCI ESG指数。MSCI ESG Research LLC是根据1940年《投资顾问法》注册的投资顾问机构,也是MSCI Inc.的子公司。

关于MSCI

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过45年的研究、数据与技术专长,致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素,并且充满自信地建立更加有效的投资组合,从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究提升型解决方案,客户可利用这些解决方案了解投资洞察,并提高投资流程的透明度。垂询详情,请访问网站:www.msci.com。

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1我们将风险收入界定为受具体极端天气事件或逐渐气候变化影响的设施所贡献的当前公司收入份额。为了分配收入,我们使用按国家划分的全球明细,并将国家收入与资产位置相关联。

1由MSCI ESG Research LLC提供的ESG数据。

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